19.6 案例：行为金融学文献综述

面向经管学生、研究者与从业者的 AI 智能体设计教材

研究问题：损失厌恶如何影响个人投资者的交易行为？

这个问题涉及行为金融学的核心议题，从 Kahneman 和 Tversky（1979）的前景理论到 Odean（1998）的处置效应实证研究，积累了大量文献。以下用本章介绍的五阶段流水线，从零完成一篇文献综述。

项目目录

lit-review-project/
├── papers/              # PDF 论文存放（只读）
├── extracts/            # markitdown 转换输出（只读）
├── literature_notes/    # 结构化摘要、主题聚类、GRADE 评估
│   ├── zotero_results.md
│   ├── external_results.md
│   ├── candidate_papers.md
│   ├── summary_table.md
│   └── grade_assessment.md
├── citations/           # BibTeX 文件
│   ├── doi_list.txt
│   └── references.bib
├── drafts/              # 综述草稿和审阅意见
│   ├── outline.md
│   ├── review_v1.md
│   ├── review_feedback_v1.md
│   └── review_final.md
├── CLAUDE.md            # 项目规则
└── .claude/
    └── agents/
        ├── review-writer.md   # 写作代理
        └── review-checker.md  # 审阅代理

项目规则文件

## 项目

本项目撰写一篇关于"损失厌恶与个人投资者交易行为"的文献综述。

## 研究问题

损失厌恶如何影响个人投资者的交易行为？
重点关注三个子问题：
1. 损失厌恶如何导致处置效应（过早卖出盈利股、过久持有亏损股）
2. 损失厌恶对交易频率和投资组合周转率的影响
3. 市场环境（牛市/熊市）对损失厌恶行为表现的调节作用

## 目录约定

- papers/：PDF 原文，只读
- extracts/：markitdown 转换结果，只读
- literature_notes/：文献摘要表、主题聚类、GRADE 评估
- citations/：BibTeX 文件
- drafts/：综述草稿，所有写作产出写入此目录

## 文献信息提取模板

每篇论文提取以下字段：标题、作者、年份、期刊、研究问题、
识别策略、数据来源和样本量、主要发现（2-3 条）、局限性、
与本综述的关联。

## 写作规范

- 按主题组织，不要逐篇总结
- 使用 APA 格式行内引用
- 所有引用必须来自 literature_notes/summary_table.md 中的已验证条目
- 禁止引用摘要表之外的论文
- GRADE 评级为低或极低的论文只能作为背景引用，不作为核心证据

## Zotero MCP 配置

搜索用户 Zotero 库获取已有文献，写操作不可用，
AI 处理结果统一写入本地文件。

操作流程

第一步：检索与收集

先从 Zotero 库检索已有文献：

▶ Claude Code

在 Zotero 库中搜索 loss aversion、disposition effect、individual investor 相关文献，
导出搜索结果到 literature_notes/zotero_results.md

再用 /paper-lookup 补充外部数据库的新论文：

▶ Claude Code

用 /paper-lookup 在 Semantic Scholar 搜索
"loss aversion individual investor trading behavior" 2015-2025 的论文，
限定 Economics 领域，保存到 literature_notes/external_results.md。

合并 literature_notes/zotero_results.md 和 external_results.md，
按 DOI 去重，按相关性从高到低排序，标注每篇的相关程度，
保存到 literature_notes/candidate_papers.md。

第二步：管理与提取

▶ Claude Code

用 /markitdown 批量转换 papers/ 目录下所有 PDF 为 Markdown，
输出到 extracts/ 目录。

逐一读取 extracts/ 下的 Markdown 文件，
按 CLAUDE.md 中的文献信息提取模板提取每篇的核心信息，
汇总为文献摘要表，保存到 literature_notes/summary_table.md。

第三步：引用管理

▶ Claude Code

用 /citation-management 处理引用管理：
从 literature_notes/summary_table.md 中提取所有论文的 DOI，
保存为 citations/doi_list.txt，
然后依次执行元数据提取、格式化去重、字段验证，
最终输出 citations/references.bib。

第四步：质量评价与写作

▶ Claude Code

对 literature_notes/summary_table.md 中的每篇论文按 GRADE 框架评价，
重点关注识别策略的可信度和数据质量，
保存到 literature_notes/grade_assessment.md。

GRADE 评价完成后，用 /literature-review 撰写综述：

▶ Claude Code

用 /literature-review 基于 literature_notes/summary_table.md 和 literature_notes/grade_assessment.md，
撰写 3000 字的主题式文献综述：
1. 先生成大纲保存到 drafts/outline.md
2. 按主题覆盖三个子问题（处置效应、交易频率、市场环境调节）
3. 高 GRADE 等级的论文给予更大权重
4. 结尾指出研究空白和未来方向
将综述保存到 drafts/review_v1.md。

第五步：Writer-Reviewer 迭代

综述初稿完成后，启动审阅-修订循环：

▶ Claude Code

让审阅代理（review-checker）检查 drafts/review_v1.md：
1. 对照 literature_notes/summary_table.md 核查每条引用
2. 检查是否有摘要表之外的论文被引用（幻觉引用）
3. 标记逐篇罗列而缺乏综合分析的段落
将审阅意见保存到 drafts/review_feedback_v1.md。

然后让写作代理（review-writer）根据审阅意见修订，
输出 drafts/review_v2.md。