4.7 案例二：基金组合监控

面向经管学生、研究者与从业者的 AI 智能体设计教材

作者

李学恒、林建浩、严翊歆

发布于

2026-05-11

场景：你管理一个 FOF（Fund of Funds）组合，持有 8 只基金，需要每周生成持仓分析和再平衡建议。数据来源包括基金净值、持仓明细和基准指数。你希望智能体每周读取最新数据，自动产出监控报告。

项目目录

fund-monitor/
├── nav/                     # 基金净值数据，按周更新
│   ├── nav_week12.csv
│   └── nav_week11.csv
├── holdings/                # 持仓明细与权重
│   └── current_holdings.csv
├── benchmark/               # 基准指数数据
│   └── csi300_daily.csv
├── reports/                 # 产出目录
└── CLAUDE.md

nav/ 存放每周更新的净值文件。holdings/ 是当前持仓快照。benchmark/ 放基准数据用于归因分析。所有产出写入 reports/。

规则文件

## 项目

FOF 基金组合周度监控。持有 8 只基金，基准为沪深 300。

## 目录约定

- nav/：基金净值时间序列，只读
- holdings/：当前持仓权重和成本价，只读
- benchmark/：基准指数日频数据，只读
- reports/：所有产出写入此目录，文件名格式为 weekly_YYYYMMDD.md

## 分析要求

- 计算每只基金的周收益率、月收益率和相对基准超额收益
- 组合层面输出加权收益和最大回撤
- 偏离目标权重超过 5% 的基金标注为待再平衡
- 数据全部来自项目目录，不可假设或补充数据
- 报告末尾附数据来源文件清单

## 输出格式

Markdown 表格为主，分三部分：组合概览 → 单基金明细 → 再平衡建议

规则文件约 25 行，覆盖三个层面：数据从哪读、怎么算、输出什么格式。偏离阈值 5% 这类业务判断写进规则，避免每次会话重复交代。

用户操作

▶ Claude Code

请读取 holdings/current_holdings.csv 和 nav/ 目录下最新一期净值文件。
列出 8 只基金的名称、当前权重、本周收益率。
标注偏离目标权重超过 5% 的基金。
暂时不要生成完整报告。

这轮会话让智能体先完成数据校验和偏离扫描。确认数据无误后，下一轮再生成完整周报。

周期性任务的规则复用

像基金监控这类周期性任务，规则文件一旦写好，每周只需更新数据文件，不用重新交代任务背景和输出格式。这正是把稳定规则落盘的核心价值。

--- title: "4.7 案例二：基金组合监控" --- 场景：你管理一个 FOF（Fund of Funds）组合，持有 8 只基金，需要每周生成持仓分析和再平衡建议。数据来源包括基金净值、持仓明细和基准指数。你希望智能体每周读取最新数据，自动产出监控报告。 ### 项目目录 ```txt fund-monitor/ ├── nav/ # 基金净值数据，按周更新 │ ├── nav_week12.csv │ └── nav_week11.csv ├── holdings/ # 持仓明细与权重 │ └── current_holdings.csv ├── benchmark/ # 基准指数数据 │ └── csi300_daily.csv ├── reports/ # 产出目录 └── CLAUDE.md ``` `nav/` 存放每周更新的净值文件。`holdings/` 是当前持仓快照。`benchmark/` 放基准数据用于归因分析。所有产出写入 `reports/`。 ### 规则文件 ```txt ## 项目 FOF 基金组合周度监控。持有 8 只基金，基准为沪深 300。 ## 目录约定 - nav/：基金净值时间序列，只读 - holdings/：当前持仓权重和成本价，只读 - benchmark/：基准指数日频数据，只读 - reports/：所有产出写入此目录，文件名格式为 weekly_YYYYMMDD.md ## 分析要求 - 计算每只基金的周收益率、月收益率和相对基准超额收益 - 组合层面输出加权收益和最大回撤 - 偏离目标权重超过 5% 的基金标注为待再平衡 - 数据全部来自项目目录，不可假设或补充数据 - 报告末尾附数据来源文件清单 ## 输出格式 Markdown 表格为主，分三部分：组合概览 → 单基金明细 → 再平衡建议 ``` 规则文件约 25 行，覆盖三个层面：数据从哪读、怎么算、输出什么格式。偏离阈值 5% 这类业务判断写进规则，避免每次会话重复交代。 ### 用户操作 ```opencode 请读取 holdings/current_holdings.csv 和 nav/ 目录下最新一期净值文件。列出 8 只基金的名称、当前权重、本周收益率。标注偏离目标权重超过 5% 的基金。暂时不要生成完整报告。 ``` 这轮会话让智能体先完成数据校验和偏离扫描。确认数据无误后，下一轮再生成完整周报。 ::: {.callout-note} ## 周期性任务的规则复用像基金监控这类周期性任务，规则文件一旦写好，每周只需更新数据文件，不用重新交代任务背景和输出格式。这正是把稳定规则落盘的核心价值。 :::